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天堂之歌

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刘同学2020-11-04 21:06:44

这题怎么写?

回答（1）

Cindy2020-11-05 13:35:30

同学你好.收益率均值回归表明他们之间的相关系数是正数，也就是说此时的rho是大于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要大的。
其实这是平方根法则的变形，可以推导，但是书上对这些内容并没有展开，所以我们了解一下就可以啦

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