刘同学2020-11-04 20:47:54
刘同学这题怎么写?
回答（1）
Cindy2020-11-05 11:49:53
Cindy同学你好，这题让我们计算DV01,DV01=MD*P*0.0001,我们需要知道MD,P,0.0001
这是一张10年期的零息债，麦考利久期就是10，收益率是8%,修正久期等于10/（1+8%/2）=9.615385，面值是100，我们可以用金融计算器算出价格，FV=100,I/Y=4,N=20,PMT=0,CPT-PV=45.6387
所以DV01=9.615385*45.6387*0.001=0.043883,所以这道题的答案选A
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