刘同学2020-11-04 20:08:50
刘同学这题怎么写?
回答（1）
Cindy2020-11-05 10:25:23
Cindy同学你好，原先期权的delta是0.6，一共卖了100份，所以总的delta就是100*-0.6=-60，如果要对冲-60的delta的话，需要引入+60的delta,那么只要买入60份的shares就可以了
现在股价变化了2块钱，期权的delta也会跟着一起变动，delta的变动=gamma*delta s=0.03*2=0.06,一共是100份期权，所以delta会变动100*-0.06=-6，最终期权变化到-60-6=-66
如果要对冲-66的delta的话，需要引入+66的delta,那么只要买入66份的shares就可以了，答案选d
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delta的变动不应该是6吗 gamma是正0.03啊 应该是同方向变动的
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同学你好，gamma是正数，是基于多头方的角度考虑的，现在这个投资者是卖出期权，所以就反过来了，gamma为负的
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