Hykonki2020-11-04 17:00:58
Hykonki老师您好，84题我们运用EWMA模型计算的时候，代入得难道不是过去一天的return 吗？（也就是t-1 的return)，我看教材上的公式也是，为什么这里我们使用最新的return呀？考试以那个公式为主呢? 这里给的-0.06%, 0.1%都是无用条件吗？谢谢
回答（1）
Cindy2020-11-05 09:54:00
Cindy同学你好，
站在t天的角度而言，最新的数据就是t-1天的数据，包括收益和标准差，如果t天当前的 收益也知道的话，那就可以用这个数据了，
EWMA模型中输入的数据都是最新的，如果同时存在t和t-1天的收益的话，我们用比较新的t天的数据哦
不过这道题的答案解析有些数字是错误的，老师把新的计算过程写给你呀，如下
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