lbww77252020-11-04 14:02:57
lbww7725426 ：想问一下这几个选项的区别 trade day value day rate fixing date settlement date，感觉有点混乱了
回答（1）
Adam2020-11-04 17:22:24
Adam这题还是有点不严谨的
1签订日：指的是FRA进行签订的日子（也就是找一个固定利率，使得此时FRA价值为0）
2：估值的日子，也就是合约签订之后，随着时间的流逝，我们站在某一日对FRA进行价值估计
3：利率确定日。
4：结算日。如图。也就是交割日，在T1时刻对发生在T2时刻的利息差进行结算
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签订日和利率确定日是不是也是在交割日那里（图），有点混乱
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合约签订日，不是的。
而利率确定日一般情况下与交割日是一致的
无需纠结
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他这里C选项说的rate-fixing date是说的T1到T2这个时间段所确定的市场实际利率吧，应该不是合同规定的哪个利率？
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对的
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