汤同学2018-03-26 20:25:57
汤同学variance covirance是不是就是delta-normal计算Var
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-27 10:41:03
金程教育吴老师variance coveriance是考虑相关性，矩阵的VAR计算方法，FRM里面不会考计算的，不是delta-normal法。delta normal法 和delta gamma法是属于local valuation 方法，与local variation对应的是full variation方法，常见的full variation方法包括MCS和HS。FRM里面常见的计算VAR的方法框架如图
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片