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天堂之歌

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严同学2018-03-26 15:03:34

这题b为什么不对？

回答（1）

金程教育吴老师2018-03-26 15:34:57

同学你好。把gamma和凸性联系在一起，凸性对债券价格的影响是涨多跌少的特点（有关convexity的内容如图），gamma为正的时候和convexity也是一样的，帮助期权价格涨多跌少。所以gamma为负的时候，效果正好反过来，涨少跌多，风险较大。

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