你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

严同学2018-03-26 15:03:34

这题b为什么不对？

回答（1）

金程教育吴老师2018-03-26 15:34:57

同学你好。把gamma和凸性联系在一起，凸性对债券价格的影响是涨多跌少的特点（有关convexity的内容如图），gamma为正的时候和convexity也是一样的，帮助期权价格涨多跌少。所以gamma为负的时候，效果正好反过来，涨少跌多，风险较大。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录