你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

even_2018-03-25 15:21:16

请问如果是有红利支付的American call应该怎么计算呢

回答（1）

金程教育吴老师2018-04-09 10:46:44

学员你好。可以用二叉树，不过每个结点处要考虑是继续持有的期望收益高还是立即行权的期望收益高，判断是否立即行权。也可以用蒙特卡洛模拟

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录