徐同学2020-10-19 08:48:42
徐同学老师。这题怎么理解呀？
回答（1）
Jenny2020-10-20 15:44:38
Jenny同学你好，tracking error实际上是两个收益的差的标准差，这里说benchmark的收益是恒定的，在计算收益间差异的方差时，我们的公式是VAR(A-B)=VAR(A)+VAR(B)-2COV(A,B)，因为B，也就是benchmark是恒定的，所以方差为0， 同时他们的协方差是0，因为b的标准差也是0，所以VAR (A-B)=VAR(A)+0-0=VAR(A)，也就是组合最后的方差就是24%。
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