csyangel2020-10-19 02:21:47
csyangelthree of Stock & Watson's assumptions 是什么呀，是基于此理论，才得出的答案吗，如果没有这个假设，什么答案才是正确的呢
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Jenny2020-10-19 15:16:19
Jenny同学你好，三个选项就接在它后面哦：1. the error term has a mean of zero conditional on the regressor; 2. the [X(i),Y(i)] observations are i.i.d. random draws; 3. and large outliers are unlikely. 这个是做题的必要条件，后面是有用到的，具体可以听一下试题下方的视频讲解，每个选项老师都有讲解到的。
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如果没有这个前提，同方差还是异方差的特例吗
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依旧是的，同方差可以看成是方差每次变化0的异方差。不过这个说法并不是特别严谨，但反过来说异方差是同方差特例，这句话一定是错的。
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