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cy2020-10-18 23:11:30

sharp ratio分母不是用 portfolio 的volatility 嗎？ 但這裡用的是VL 再乘開方250？指的是long term年化的volatility

回答（1）

Adam2020-10-21 14:26:44

同学你好，是用组合的波动率

由于长期方差是未来相当长一段时间的方差，所以可以近似认为就是组合的方差。
所以我们可以算出波动率。
但请注意，这波动率是每日的波动率。需要转化成年化的波动率

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