石同学2020-10-18 22:41:46
石同学这里EWMA模型，原版书提到(1减去那么大)后面是U(n)这PPT是U（n－1），到底是前一天收益率还是当天收益率，我记得押题也是n，和原版书一样
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Adam2020-10-19 16:15:03
Adam同学你好，没错。估值-原版书第32页写的很清楚。
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那就是押题讲解错了吗
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没讲错.
EWMA模型中输入的数据都是最新的，如果同时存在t和t-1天的收益的话，我们用比较新的t天的数据。
这也是这道题所设置的陷阱（优先选最新的收益率）
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