雎同学2020-10-18 11:21:58
雎同学题中的negative duration是不是没有什么用处
回答（1）
Cindy2020-10-21 10:13:45
Cindy同学你好，这个基金经理想用negative duration来对冲，因此他需要buy一个具有negative duration特点的证券，这里的negative duration的意思是利率上升，债券的价格也上升。也就是说这个基金经理想找一个利率和价格同向变化的securities。
A和B，都是买入公司债，当利率上涨的时候，债券价格是下跌的，所以不符合题目要求，不选
C和D，都是利率互换，如果接受浮动利率的话，那么利率上涨的时候，接受到的利息更多，此时互换的价格是上升的，与利率同向变动，因此C是对的，D是错的，答案选C
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