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Tang2020-10-15 16:56:43

这里这个股票价格的这个VaR计算的式子是什么意思？

回答（1）

Adam2020-10-15 17:09:32

同学你好
ER-Z*sigma的绝对值，如图，这个形式是百分比的var，其中ER是收益率，在没有提及的情况下，默认收益率er=0

这个百分比的VAR乘以P，表示的是dollar形式的var。p是股票价格104

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