W2020-10-15 14:20:23
W老师，这道题都没用到convexity？不太懂它答案意思？
回答（1）
Cindy2020-10-15 17:30:06
Cindy同学你好，这道题让我们用泰勒展开式去估计债券价格的变动，所以我们要先计算出久期和凸性，直接用有效久期和有效凸性的公式就可以了，根据公式，我们可以算出久期是12.6027，凸性是213.37，后面的1.067%,是0.5*C*（delta y）^2的结果，得到的是1.067%，凸性已经乘进去啦
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