瓦同学2020-10-15 06:47:02
瓦同学请问90题表格中的forward rate列的数据怎么理解
回答（1）
Adam2020-10-15 14:48:48
Adam同学你好，
远期利率（forward rate）是从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
远期利率有一定风险，因为对于处于0时刻的投资者来讲是未知的利率。
投资者站在0时刻能观察到0到0.5时刻的市场利率是1.5%(站在0时刻对0到0.5时刻的远期进行估计，实际上就是当时的市场利率1.5%)。
0到1的市场利率是1.8，假设在0.5时刻要去做一笔投资,此时此时投资者关心的是0.5到1期间的市场利率是多少，即远期利率，
那么通过计算：如下，就能得到0.5-1时刻的远期，为2.10%。
其他的都是类似的计算。
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