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Jophia2020-10-14 09:05:44

老师，可以解释一下这是怎么算的吗？我看答案好像直接dd想减，然后/0.0001，再除以p0？

回答（1）

Cindy2020-10-15 10:10:54

同学你好，答案的解析是这样的，凸性是价格的二阶导数，久期是价格的一阶导数，所以凸性是久期再求一次导数，我们把美元久期求导得到的就是美元凸性，接着将美元凸性除以债券价格就是修正凸性，请看下图

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