Jophia2020-10-14 09:04:29
Jophia老师，这个A错在哪里了呀？可以顺便解释一下Bcd吗？
回答（1）
Cindy2020-10-15 09:59:28
Cindy同学你好，A，如果我们使用久期和凸性来估计债券价格变动，那么我们使用的是两个因子的模型，错误，其实这是一个单因子的模型，背后的因子就是利率，只不过久期是利率的一阶导数，凸性是利率的二阶导数
B，一个单因子的利率模型，假定期限结构是平行移动的，错误，平行移动只是其中一种而已，期限结构也可以是其他的变化
C，远期利率不可以作为一个利率的因子，错误，远期利率也可以的，和YTM,即期利率一样
D，yield-based DV01是DV01的一个特例，当我们研究的是yield变动一个基点的时候，此时债券价格的变化量就是yield-based DV01，正确
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