cc2020-10-11 18:21:02
cc老师，这题记忆成short的久期是DV01是正的，long的DV01是负的，short一个4.433的long一个7.581的，最终持有的DV01是负的，需要用正的DV01来对冲，所以需要short债券，这样解答是否可以
回答（1）
Adam2020-10-12 19:40:37
Adam同学你好，
long债券，期DV01S是正的，short债券DV01是负的。
组合的DV01是正的。
所以需要负的DV01进行对冲，也就是卖欧洲美元期货
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
可是long一个债券，y上升的话，delta y是正的，duration是负的，那DV01肯定是负的吧
- 追答
-
delta P=-D*P*deltay
D本身是正的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片