林同学2020-10-11 16:49:05
林同学老师，请问押题卷第2题，为什么对现有期权的估值是加上一个反向期权以后的净现金流折现，这不是2个期权的合计价值吗，为什么不用减掉反向单独的价值，没看懂
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Adam2020-10-12 19:35:43
Adam同学你好，你描述的好像不是第二题呀
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就是押题班 老师讲解用一个新的方向合约来构造计算 我没理解既然新加了一个为什么最终价值会是原始那一个期权的价值 而不是两个期权的累计价值
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同学你好，这题是互换，swap。
互换有这样一个特点，互换在签订的时候价值是0,。所以第二个互换是当时新签订的。所以价值为0.
两个期权的合计价值=第一个互换价值+0=第一个互换价值
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