李同学2020-10-11 15:25:46
李同学老师好\(^o^)/~ 见图中2句话，问： 第1句话中：是说，AR(1)在捕捉动态持续性上比MA（1）好？那什么叫，捕捉动态持续性啊？ 第2句话：是在说什么意思？
回答（1）
Jenny2020-10-12 14:21:13
Jenny同学你好，
1.可以这么理解的；因为AR的解释变量是滞后期，也就是由过去的变量解释现在；但MA是残差项，它本身是随机项，跟昨天是毫无关系的，所以AR更能捕捉持续性。
2.这边应该是缺少了部分主语，说的是AR协方差平稳的条件，也就是fai绝对值小于1.
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