itsangelll2020-10-10 14:11:41
itsangelll麻烦老师解答一下517题谢谢！
回答（1）
Adam2020-10-10 19:04:11
Adam同学你好，这个是使用债券法对利率互换进行估值。
这个方法相对传统。和我们在分析货币互换的时候是一样的。
在利率互换中：债券法是分别计算固定利率债券价值、浮动利率债券价值。二者相减就可以了。
这里面有两种利率，一个是coupon的交换率。一个是折现率。
浮动利率债券有个特点是：
如果现在是在付息日，付息之后，浮动利息债券的价值一定等于它的面值，所以这里不需要计算，直接代入面值就可以了。
如果是在两个付息日之间去确认付息日债券价值的话，将下一个付息日本金和利息的收益，折现到当前时点即可。
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