陈同学2020-10-10 14:03:25
陈同学1.5%波动率为什么可以代入公式中 sigma n-1天来算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率吗，为什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的数据来算？
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Cindy2020-10-12 17:26:51
Cindy同学你好，1.5%就是我们看到的上一期的波动率呀，这就是 sigma n-1
Ln(30.5/30)也是今天的收益率，这个是对数收益率，老师写的那是算数收益率，这两个收益率都可以参与计算的，不过今年书上举得例子是用算术收益率的，所以尽量和书上保持一致哦
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波动率的公式不是应该是用昨天的波动率+昨天的收益率来推测今天的预期收益率吗？
现在代入的数据都是今天的波动率和今天的收益率，那算出来的波动率代表的是明天的预期收益率吗？
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同学你好，其实EWMA模型不是用来预测收益率的，是用来预测波动率的，
波动率的公式应该是用昨天的波动率+昨天的收益率来推测今天的波动率的
如果代入的数据都是今天的波动率和今天的收益率，算出来的波动率代表的是明天的波动率
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