周同学2020-10-10 12:46:56
周同学老师 这题 尼克里森不是做的 short straddle的策略赌波动率小吗 那short straddle 不就是 short 一个call 再short一个put吗 就是double short了呀 为什么说c选项是double long呢
回答（1）
Adam2020-10-12 18:37:00
Adam同学你好，
尼克李森测策略是：short straddle+double long position
所谓的double long position：指的是期货头寸上，都是做多。
在日经225股指期货上，他放弃原有的利用日经225指数在不同交易所报价不同进行套利的策略（long short：有些市场上是做多，有些市场上是做空），转而采取了在不同交易市场上同时做多日经225股指期货的投机策略。（double long）
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