ABC12342020-10-10 01:32:25
ABC1234这题B选项的说法就是错误的吧？一个在ITM情况下的看跌期权因为delta等于-1，value应该是下降而不是上升吧？
回答（1）
Cindy2020-10-12 17:17:43
Cindy同学你好，当标的资产有分红的时候，股价会下降，这会引起期权delta的变化，而delta趋近于1的时候，变化是最剧烈的，影响最大的肯定是delta最大的期权，当期权是in the money的时候是最大的，所以int the money的期权的变化幅度最大，同理，out of the money的期权的delta是最小的，所以out of the money的变化是最小的，d选项说at the money变化是最大的，说错了、
B选项，分红的话，看跌期权的价格应该是上涨的。看涨期权的价格应该是下降的，但是各自的涨幅和跌幅是无法判断，所以B选项把两者放在一起对比是没有结果，所以错了
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