余同学2020-10-09 23:07:20
余同学第51题中看跌期权的delta取值不是-1至0吗？这样子不是可以比较看涨跟看跌期权的价格变化吗？而且为什么老师讲解的时候说看跌期权的datle在out of the money的时候也是趋向于0，不是应该趋向于-1吗？
回答（1）
Cindy2020-10-10 13:34:38
Cindy同学你好，如下图片画圈的位置，对应的是看跌期权out of the money的位置，此时delta取值是趋向于0的，而不是-1哦，这个我们可不能记混淆了呀
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，这道题还是不理解，能麻烦详细说一下吗？
- 追答
-
同学你好，当标的资产有分红的时候，股价会下降，这会引起期权delta的变化，而delta趋近于1的时候，变化是最剧烈的，影响最大的肯定是delta最大的期权，当期权是in the money的时候是最大的，所以int the money的期权的变化幅度最大，同理，out of the money的期权的delta是最小的，所以out of the money的变化是最小的，d选项说at the money变化是最大的，说错了
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片