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王同学2020-10-09 15:12:04

题目给了pottfolio return10%为什么不能直接用，为啥还要算ERP,算出来的数据为9%还不一样，一般情况下，IR的计算公式是用预期收益率还是用真实的收益率？

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回答（1）

Adam2020-10-13 14:17:44

同学你好，题干这里benchmark is the market (i.e., CAPM)。也就是在说：实际上的这个benchmark就是CAPM的理论收益率。
所以并不是市场收益率8%。这里是表述的问题，设的陷阱

一般用的是预期收益率

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