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11112020-10-09 15:05:22

为何本题不能直接利用F=S（1+r）^t求出S带入买卖权平价定理

回答（1）

Adam2020-10-10 17:53:43

同学你好，你的这个公式只只用于无套利原则。
这题他是市场上的，这个100并不是无套利下的F，所以并不能直接推导。
只能先借助买卖权平价公式。
其中s-PVK，是forward的价值1.5.这是已知的，直接用就好了

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