颜同学2020-10-09 12:59:13
颜同学老师，您好，请问这里老师讲的互换的估值方法，没太听明白，swap2在0时刻价值为0，swap1不是在0时刻吗？另外这里的估值方法跟之前梁老师讲的swap价值等于固定利息债券与浮动利息债券价值的差 有所不同，以哪个为准呢？谢谢老师
回答（1）
Adam2020-10-10 17:42:58
Adam同学你好，
关于利率互换，今年的原版书是相对估值法：也就是重新签一个互换。这个年老师在课上是讲过的。可以去看看。
建议以这个为准。
当然了，梁老师的方法也可以了解了解。市场上常用的方法还是债券法
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