豆同学2020-10-08 22:11:04
豆同学老师第83题，是这样理解吗，石油的生产者怕石油价格下跌，做空期货。期货空头的payoff为k-s，不做stack and roll的亏损是98-106=-8，做了stack and roll的亏损为（102-106)＋(98-106)=-12.所以说是亏损了。
回答（1）
Adam2020-10-10 10:04:34
Adam你这样理解也是可以的。
最后计算错了。
rollyield=期货损益-现货损益。=（102-106）-（106-98）=-12
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