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穆同学2020-10-08 17:05:35

这道题讲解的时候，为什么说使用正态分布的VaR是低估呢

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回答（1）

Cindy2020-10-09 14:32:25

同学你好， leptokurtosis 意味着肥尾，而使用正态分布建模的时候，正态分布的尾巴是不肥的，因为它不能考虑到肥尾，肥尾就意味着极端情况，既然正态分布考虑不到极端情况，自然VAR就低估了呀

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