赵同学2020-10-08 15:21:10
赵同学期权多头在波动中因为gamma为正，当标的资产发生明显变化超过时间价值衰减时，才可能盈利，所以齐全多头想在Delta中性情况下盈利的话，必须标的资产发生了大量的价格波动，而且交易者也要频繁的调整delta才能盈利，我觉得答案不对
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Cindy2020-10-09 14:03:57
Cindy同学你好。题目要求的是delta-hedging的组合，所以我们最希望的结果是delta保持不变最好，在这个情景下我们希望盈利多一些比较好，D选项的表述就能达到这个目的，股价一直维持在执行价格附近的话，就能使delta大概不变，就不需要频繁的调仓对冲了呀。A选项，波动率增加，意味着股价也在变化，那么delta就会跟着一起变化，BC选项也是一样的道理，与题目要求的delta-hedging相违背了。
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