LordJ2020-10-08 14:52:42
LordJ老师，这道题目他说 The joint distribution of daily returns is constant over time and there is no serial correlation.，那不是就说的是ρ=0嘛
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Cindy2020-10-09 10:39:05
Cindy同学你好，这两个还是有些不一样的，The joint distribution of daily returns is constant over time and there is no serial correlation.，这个指的是二者合在一起的综合分布，的收益是无序列相关性的，也就是自相关系数为0，后面说的rho等于0.3，指的是这两个资产之间的相关系数是0.3，这是和别人的相关系数，和前面那个自相关系数不一样哦
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