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天堂之歌

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啊同学2020-10-08 11:13:15

请老师讲一下41题的a选项，ewa模型不就是garch模型的特例吗？而且 ewa他的长期方差向波动率为零

回答（1）

Adam2020-10-10 09:57:48

同学你好，这里错在最后。
ewma假定的是长期方差项的权重是0。而非长期方差为0

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