王同学
回答（1）
Jenny2020-10-09 14:44:04
Jenny同学你好，解析里其实已经做了解释了，beta (stock,index) = covariance(stock,index)/variance(index) = correlation(stock, index)×volatility(stock)/volatility(index)，所以correlation(stock, index)=beta (stock,index) /（volatility(stock)/volatility(index)）=beta (stock,index)*volatility(index)/volatility(stock); 然后把数字带进去就是了。 你可以 自己演算一遍就知道了，还是比较简单的。
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