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孙同学2020-10-08 03:16:49

老师，这道题为什么不能直接用forward rate=futures rate-convexity adjustment来做呢？

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回答（1）

Adam2020-10-10 09:56:12

同学你好，
这个公式只适用于期限较长的时候。
当短期的时候，远期与期货利率差别不大

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