Cindy2020-10-09 10:17:23

同学你好，这道题比较综合，在第三门课和第四门课都有讲过的
A，Economic capital should be sufficient to cover both expected and worst-case operational risk losses.经济资本是用来覆盖非预期损失的，不是预期损失和WCL，这句话错误
B，Loss severity and loss frequency tend to be modeled with lognormal distributions. loss frequency一般用泊松分布建模，Loss severity用对数正态分布建模，B选项也错误
C，Operational loss data available from data vendors tend to be biased towards small losses.一般从数据供应商那儿看到的数据都是偏大的，银行是不愿意把损失数据告诉别人的，一旦藏不住了，才会被公布出来，所以我们看到的损失都是偏大的，C错误
D，The standardized approach used by banks in calculating operational risk capital allows for different beta factors to be assigned to different business lines.标准法将银行的收入分成了8个条线，每个条线被赋予了 一个beta系数，所以这句话是对的