Cindy2020-10-09 10:13:06

同学你好，A,European-styled call and put options are most affected by changes in vega when they are at-the-money.，at the money的期权vega取值是最大的，所以这句话正确。
B,The delta of a European-styled put option on an underlying stock would move towards zero as the price of the underlying stock rises.股票价格越往上涨，看跌期权越是处于out of the money的位置，此时delta趋向于0，所以这句话正确。
C，The gamma of an at-the-money European-styled option tends to increase as the remaining maturity of the option decreases.随着到期时间的临近，gamma取值越大，越是at the money的期权,gamma取值越大，所以这句话正确
D，Compared to an at-the-money European-styled call option, an out-of-the-money European option with the same strike price and remaining maturity would have a greater negative value for theta.theta是at the money的时候达到最大值，而且看涨和看跌的theta放在一起比较是没有意义的，所以这句话是错误的
请问同学做的是2020年的题库对吗，尽量做2021年的哦，2021年的题库是最新的，而且所有的题目都重新录制过了(#^.^#)