王同学2020-10-06 21:34:23
王同学请问这个题怎么做
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Adam2020-10-10 15:19:37
Adam同学你好，
题干是担心利率上涨，希望可以通过下面几种方式达到对冲减少风险的目的。
A是比较合适的，收浮动（如果利率上升，收到的更多了），支固定
C不合适是因为：债券和利率是负相关的。同理国债期货和利率也是负相关，利率上升，价格下降，所以此处应该是short
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老师那请问Long Treasury是属于怎么样Rate，要是想像我题目上标的那样，去综合制造一个FIXED的，这样分析要怎么做？
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属于收固定利息。
为了对冲利率上升的风险。需要将收固定利息，转换为收浮动利息。
原来是收固定，利用互换（支固定，收浮动）。最终的现金流就是收浮动
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