青同学2020-10-06 19:40:44
青同学这个underlying 的kv01是正的，是由-dota p/0.0001 算出来的吧？带的公式前面应该有负
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Cindy2020-10-09 13:35:38
Cindy同学你好，负号加上是可以的，代表的含义就是和原先的头寸反着来就可以了
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感觉对冲duration的时候常常会弄不清楚，特别是用欧洲美元期货对冲时。欧洲美元期货的duration是25 这个是用 -dota p/dota y *0.0001 算出来的吗？ 那我在对冲的时候，被对冲的产品也应该用前面带负号的公式算出来的？ 那题目中给的duration一般是带有负号吗？ 还是需要自己判断？如果要自己判断，具体怎么操作呢？
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同学你好，自己判读的话，就记住对冲工具的操作方向和手里已经有的头寸的方向是反着的就可以了，至于用欧洲美元期货对冲的话，这个产品的DV01就是25，我们直接用标的资产的DV01除以25，就可以得到需要的欧洲美元期货的份数了，负号可以不用带上，带上也不影响，总之就是，不管带不带负号，都不会影响最终的结果的
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那我怎么知道long 欧洲美元还是short呢
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同学你好，如果原先手里的资产是多头的话，就应该short 欧洲美元，如果原先手里的资产是空头的话，就应该long 欧洲美元，反着来就可以了
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