赵同学2020-10-05 17:18:16
赵同学关于期权保证金都考些什么？我在课程里好像没有注意到这一块儿，能简单讲下看涨期权的吗？还有其他组合类型的期权保证金考吗？因为本身这些相关规定和国内的齐全市场还是有出入的，请老师麻烦整理一下
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Adam2020-10-10 13:46:22
Adam同学你好，主要考察：卖出naked option 保证金的计算。
当投资者对期权承约时必须在保证金账户中保持一定的资金。投资者的经纪人和交易所需要确保当期权被行使时，期权的承约人不会违约。担保金的数额与投资者的头寸有关。
在芝加哥期权交易所，卖出裸露看涨期权时的保证金是以下二者的较大值：
(1)卖出期权所得金额的100%，加上20%的标的股票价值，减去(如果存在)期权的虚值。
(2)卖出期权所得金额的100%，加上10%的标的股票价值。
就这两种，一个卖出call，一个卖出 put。
没有其他的
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看涨的有吗？考吗？
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同学你好，call的就是在上面呀，naked call option
对于卖出naked call，要交的保证金是以下二者中的较大值：
1：卖出期权所得金额的100%，加上20%的标的股票价值，减去(如果存在)期权的虚值。
2： 卖出期权所得金额的100%，加上10%的标的股票价值。
在考纲内，不过已经很久没考过了
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