曹同学2020-10-02 21:58:51
曹同学老师下面这段话怎么理解？ Expected shortfall is a special case of the risk spectrum measure that is found by setting the weighting function to 1 / (1 − confidence level) for tail losses that all have an equal weight
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Cindy2020-10-03 15:50:46
Cindy同学你好，这句话的意思是，Es是一种风险测度，是一个平均的概念，它对超过var值得尾巴上的损失数据取平均
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好的，谢谢，1/（1-confidence level）这里怎么理解？
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同学你好，举个例子呀，比如confidence level=95%，那么ES就是1-confidence level=1-95%=5%，这5%的数据取平均就是ES，
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