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王同学2020-10-01 00:16:48

请问在信用风险里，我们算PD（用Merdon或者Hazard）是为了去算EL，那算波动率是为什么啊？请问一级所学的信用风险里就讲了一种算UL的方法？ 然后市场风险里，主要讲的是Var，而EL UL都没讲？

回答（1）

Cindy2020-10-02 17:10:16

同学你好，是的呀，信用风险里就讲了一种算UL的方法，利用vasicek模型算得
然后市场风险里，主要讲的是Var，而EL UL都没讲，波动率也是市场风险里讲的

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