蛋同学2020-09-30 16:34:03
蛋同学56题，算出来组合的DV01大于0，所以r和VALUE上反向相关，那么我担心的就是r上升（value下降），所以我应该long呀？为什么是short。我理解的哪里有问题呢
回答（1）
Adam2020-09-30 18:36:26
Adam同学你好，我们short还是long都是针对的价格，也就是价值。
担心r上升，也就是value下降。我可以选择short期货（约定以固定价格卖）。
一旦利率真的上升了，也就是我的资产贬值了（资产遭受损失）。此时期货价格也是下降的。而这个时候我可以选择平仓。期货上获得利润。
利润弥补损失
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