fighting2020-09-30 10:59:55
fighting老师您好，想问一下这里worse case loss下面写等于PD✖️LGD✖️EAD，这个计算公式不是用来计算Expected loss的嘛，还有就是在之前我们学过unexpected loss=VaR-expected loss，有点搞不清楚他们的区别是什么呀。还有我们对这部分的要求很高吗，就是每个知识点都要弄懂吗，我们要学到什么程度呀，谢谢
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Cindy2020-09-30 14:01:24
Cindy同学你好，worse case loss等于PD✖️LGD✖️EAD，，这里的PD不是一般的PD，而是WCDR，这是一个极端的违约概率，
如果是常规的PD，就是用来计算Expected loss的
还有就是在之前我们学过unexpected loss=VaR-expected loss，这个式子里的VaR就等于worse case loss
考试对这部分的要求很低，以了解为主，难度太大，我们不用把重心放在这部分内容上哦
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好的谢谢老师
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不客气，加油(ง •̀_•́)ง
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