吕同学2020-09-30 08:47:40
吕同学老师好，按照您前面举例（第29分钟开始的例子），期限结构上升时，z1<YTM<z2,且接近z2,那么yield curve应该在forward curve和spot curve之间且接近forward curve的。求指点！
回答（1）
Adam2020-09-30 18:03:57
Adam同学你好，
老师的意思是：比较z与YTM的大小关系。当上升的时候，YTM是小于Z的，也就是YTM的曲线是小于spot的曲线的
因为在0时刻就已经知道了Z1，与z2相比，YTM是小于Z2的，所以YTM在spot的下方
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