Muko2020-09-29 21:39:45
Muko老师，82题中，市场组合的期待回报为什么只是将market risk premium + Rf? 不太明白，求解🙏
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Jenny2020-09-30 16:01:34
Jenny同学你好，市场组合的预期回报其实就是E(Rm), 而我们说的market premium指的是market expected return-risk free rate，也就是E(Rm)-Rf，那么market premium+risk free rate其实就是E(Rm)-Rf+Rf，那么就是等于E(Rm)，也就是市场组合的预期回报。
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那这个市场风险溢价前面的β呢？表示的是1么？
Adam2020-10-05 14:33:14
Adam对的，是1
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如何知道这个β=1的呢
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同学你好，刚刚说的有点问题。
市场组合的beta是1。ERM=RF+beta*（ERM-RF）.市场组合的beta是1，
当等式左侧不是erm的时候，beta就不是1
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这可以当成一个结论记下来么？
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可以
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