你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

王同学2020-09-29 15:27:40

请问VaR和波动率到底啥关系？为啥好多计算VaR的后来转为计算波动率了？市场风险那里讲解的一个思路是什么啊？怎么转到波动率上的？

回答（1）

Cindy2020-09-30 11:19:05

同学你好，根据VAR的计算公式，VAR=|u-z*sigma|，这里面一个很重要的参数就是sigma，所以后面又有很多内容是围绕着sigma这个指标展开的(#^.^#)

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录