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cc2020-09-28 23:53:13

请问ADF检验的统计量如何计算，怎么判断是否拒绝原假设

回答（1）

Jenny2020-09-29 15:13:03

同学你好，对于ADF来说，在进行差分后，只要对𝑌_(𝑡−1)的系数gamma进行检验，检验他是否为0就可以了，所以这一步只需要t检验，原假设就是gamma=0，然后按照一般t统计量的步骤计算得出结论即可，大于关键值则拒绝原假设。

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