Muko2020-09-28 22:13:48
Muko老师，麻烦您解释一下这个201题，感谢🙏
回答（1）
Jenny2020-09-29 14:50:43
Jenny同学你好，题干中说指数x和标普500是完全负相关的，交易策略是持有指数x，卖出标普500。 那么这个策略就不是无风险的，因为如果指数价格下跌，那么持有股票就是亏损，又因为标普500和指数负相关，那么标普500就是上升。卖出标普500上升，那么对卖家来说，还是亏损，所以这并不能达到riskless的效果，而是跟卖出标普500面临的风险是一样的，担心标普500价格的上涨。所以A和B和D都错（不是riskless）。C是对的。
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